休日の朝、私は頭の中が機械学習のことで頭がいっぱいです。
昨晩の夜12時に新たな機械学習の方法を用いた株価分析コードが出来上がり、分析するとヤバい結果が出てきました。
今までは単なる線形回帰である重回帰モデルを使っていたのですが、機械学習を用いてトレードモデルを学習させ、結果を吐き出してみるとヤバい結果となってしまったのです。
上の図は現在運用中の線形回帰トレードモデルと今回作った機械学習トレードモデルの比較です。
この運用中の線形回帰モデルは少々暴れ馬ですが、リターンは優れており、日々私を躁鬱にさせます。
その一方で、今回の機械学習モデルは2.5倍近いリターンを吐き出しています。
この機械学習トレードモデルはレバレッジ無しで年率100％に近い値でありながら、ホールド期間は0.5日以下です。
自分で言うのもなんですが、大量破壊兵器並みの破壊力を持ったシステムです。
明日から、フルレバレッジで運用したくなります。
いや、します。
まさにドヤ顔で話したくなる状態ですが、かなりの不安もあります。
これは単なる最適化・オーバーフィッティングではないのか…。
いやクロスバリデーションもやって確認しているし、毎月学習させるし、相場には追随できるはず…。
実際に運用したら、全く稼がないのでは…。
今日はここまでですが、明日から運用中トレードシステムの残りである10個のシステムの機械学習モデルの作成、実践投入の準備、等で色々と忙しくなりそうです。
とりあえず、このオーバーフィッティングか最強の破壊兵器なのか判明しないものの、この機械学習の沼にどっぷりはまってみようと思います。