一週間ほど更新が空いてしまいました。
休日だらだらしてしまって、やりたいことがやれずの先週でした。

しかしながら、先週金曜の朝に目覚めるときに、なぜか仮想通貨を始めるか!と思い立ち、昨日にデータをダウンロードして、適当に分析用のデータフレームを作っていました。

どうもTwitterを見てみると仮想通貨界隈の方々は声をそろえて言うには、株より儲かる、税金は最悪だけど、とのことです。ですので、興味はあったのですが、仮想通貨というファンダメンタルの要素の少ない対象で本当に自分が有効なファクターを見つけることができるのか心配で、手を付けていませんでした。

今日は人生初の仮想通貨バックテストをやってみることとなり、その結果をシェアします。

初バックテスト結果

戦略は秘密ですが、ロングアンドショートで割と頻度の高い戦略をバックテストしてみました。なお、データフレームが本日15時に完成したので、おやつを食ったあと、夕方に機械学習にぶち込みましたが、なぜかうまく動かず、とりあえず簡単にエクセルベースで分析してみることにしました。

データは2019年6月から2022年6月までを用い、一日数回のトレードを実施します。
結果は以下です。

結構、派手派手な損益曲線ができました。ホンマ???というぐらいに。仮想通貨は24時間365日取引があるので、取引回数も稼げます。
こいつを理想通りに運用できれば、俺はすぐにでもジョージソロスだな、と思いましたが、そうは問屋が卸しません。

とりあえず、1回あたりの取引におけるスリッページと手数料をトータル0.2%として再度バックテスト結果を引きなしてみます。まだ仮想通貨の相場を知りませんので、これぐらいで。

なんやねん、人を喜ばせておいて、本気でやればこれかよ!という結果です。
だいたい2021年1月から、急激に変化していますが、何が起こったのでしょうか?
これを複利で運用していれば、ジェットコースター人生ですね。

次はどうする?

今回は自分の考えた戦略は有効であることはわかり、ブラッシュアップすれば戦えるということが分かったと言っても良いでしょう。

1回あたりのスリッページ・手数料を減らすというよりも、取引頻度を下げることにより1回あたりの利益を増やして、且つスリッページ・手数料のトータルを下げれば、成り立つ可能性もあります。

ここまでくれば今週は本気出して分析してゆこうと思います。

仮想通貨には夢がありそうです。

投稿者

SHIN

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