仮想通貨の研究を始めて2週間が経ちました。
株式取引には無いルールが存在し、最初はどのようにするか見えませんでしたが、取引コストの事も理解してきたので、取引コストも検討しながら、戦略を練っていました。
やっぱロングアンドショートでしょ、ということでそれを中心に分析してきました。
分析をすすめると、市場の特性などがいくつか判明し、それを取り入れて戦略を作ってゆきました。
とりあえずできたのが下の戦略です。
条件（変数）は一つのみで、フィルター（取引制限させる変数）も一つです。
データさえあればExcelで組み立てれます。
本当はMLなどを使いたかったのですが、まずはシンプル戦略でロバスト性を追求した次第です。
この戦略はレバレッジ無しで直近の1年で250％のリターンを叩き出しますが、頻度が高いため、2/3は取引コストに献上することになりそうです。
なので、仮想通貨の取引にしては控え目ですが、期待年率８０％程度の戦略が出来上がりました。
一応、取引コストは0.15％～0.2％を想定していますが、指値技術は磨かねば生き残れる世界ではなさそうです。
仮想通貨の世界ではMakerとTakerで手数料が異なり、Makerというのがおおざっぱに言うと株でいう指値、Takerというのが成行で約定させることを指します。
すなわちは板を厚くするのがMakerであり、手数料は大体Takerの約半分になります。
また、日本の取引所は板が薄いので、一気に成り行きで発注するとマーケットインパクトを起こし、これもまた取引コストを上げる要因となります。
とりあえず、今日からAPIの勉強を始め、2週間後にはテスト取引ができるように頑張ります。