先日、仮想通貨bot第2号が完成し、実装まで完了しました。
これはこれで、かなり苦労しました。
Google Cloud Platformで実装しましたが、初心者中の初心者だったので、何から何まで調べてエラーを吐き続けながら進めていきました。
おかげで睡眠不足。
でも、PCがいらないという環境はすごく嬉しいです。
やれ、WINDOWS UPDATE、やれ、雷で停電、やれ、嫁がPC勝手に触って云々、やれ、PC古くなってきて心配等が無いのですから。
で、やっと実装がすんだところで、次の課題はあと数個botを作ることです。
まだまだ仮想通貨の分析は道半ばです。
とりあえずは第3号を短期目標へ据えて、分析をしてゆきます。
今回の分析対象は仮想通貨のメインの動きつかさどるアメリカ時間の動きです。
価格の動きを分析していると、アメリカ時間の日中時間の方が動きが大きいことは最初に気づきます。
ただし、アメリカの日中時間は主たる投資母体がトレードの方向性を決めている時間でもあり、なんとなく効率的で、エッジが少ないようにも感じます。
ですが、先入観は良くありません。
日本の株式市場であると、朝の寄り付き時間に相当するような激しい値動き相場だと思いますが分析をやってみました。
相関の高い指標はあったのか
分析を進めてみましたが、かなり綺麗で相関係数・決定係数の高い指標はなかなか見つかりません。で、色々切り口を変えてみてゆくと、一つだけありました。
CORR^2＝0.0273で結構高い数字で、グラフでは第一象限と第三象限に広く分布しているので、優位性がなんとなくありそうです。
ただし、縦軸はリターンですが、結構ボラがすごくて一発アウトになりそうな雰囲気を醸し出しています。。。ドローダウン激しそう。。。
線形回帰でバックテスト
私の方針は基本、線形回帰でチェックです。線形回帰でCORR＾2の有効性を確認したり、ロバスト性を見て、この先に進むか決めます。
よくわからんけど、きれいな右肩上がりとなるMLの結果ではなんとなく不安なのです。（決して儲からないとは言わない）
今回のバックテストは補助的な感じのファクターも少し混ぜてみて関数を作り、テキトーながらにもいきなり右肩あがりのバックテスト結果が出てきました。
株よりも遙かに苦労がありません。
休みの日は飛ばして、トレード日での累積を出すと結構なリターンとなりました。
2年弱で＋460％。
手数料等々では一回0.1％はもっていかれるので、一割は劣後すると思われますが、それでも十分です。
ML化はするの？
まだ、有効な特徴量が少なく、ML化は調査を深度化させてから行います。
それでもっと綺麗なバックテスト結果になれば、使ってゆこうと思います。
儲かるといいなぁ。