22年度上期も終わり、中国では国慶節が始まり、ちょっと問い合わせが減る私の仕事場です。
ただし、10月1日は第二のメジャー人事異動のある期日で、なぜかわからないのですが、私の課の違うグループリーダーが異動になり、そのグループ員が私のグループにごっそり移管されることとなりました。これで総勢20名。給料上げろ！と叫びたい42歳です。
で、今日も家に帰れば仮想通貨。
今日の簡単な分析結果を記事にいたします。
週足で見てみた
下の図はビットコインの週足です。
ながめていると思う事があります。
なんか緑の陽線と赤の陰線は連続性があるんじゃね？？？？
モメンタム強そう！
前週が陽線なら、次の週も陽線の可能性ない？先週上がっていたら一週間買いで、下がっていたら一週間売りやってみたら良いんじゃね？？？？と思うわけです。
なので、とりあえず回帰分析です。
回帰分析してしまった
とりあえず、前週1週間のリターンと2週間のリターンがトレード週のリターンと相関があるのか調べました。
まずは1週間前からのリターンとトレード週のリターンの関係は以下の通り。
分析区間は2018年から2022年の9月30日まで。なんかええ感じに右肩上がりに分布しているようです。つまり、1週間前が上がったらそのまま買えば良さそう。相関性は合格ラインの0.01近辺。
続いて2週間からのリターンと直後1週間リターンの関係は以下。
こちらもR^2=0.0108で検討に値するレベル。もしかしたら定常性あれば儲かるかもと期待できるレベルです。
バックテスト結果
2週間前からのリターンも1週間前からのリターンも結果はまぁまぁなので、どちらも組み合わせてトレードロジックを組んでみましょう。
ここは適当に行って、1週間前からのリターン＋2週間前からのリターンが正なら買い、負であれば売りを1週間ごとに繰り返してみましょう。
※１月曜にエントリー、日曜の終わりにエグジットということ。
※２数式は分解すると結構いい感じになります。
累積リターンは以下の通りです。。
ほぉ、意外にもまぁまぁ右肩あがりで累積リターンは400％、つまり資金は単利運用で5倍近くになっており、複利だったらおそらくは16倍ぐらいにはなっていると思われます。
もしかしたら、普通に買ってホールドするよりもいいかも！？
もしやFTXのクオンツゾーンで残高フルベットでシステム組んで、数年放置していたら、ひと財産築けるかも？
今度は外部ファクターと組み合わせてみます。
続く。