近況
なんや、私の成績は株も4月末から5月にかけて、調子もよかったですし、仮想通貨も上がり調子です。
まぁまぁ平穏な日々を過ごしております。
プライベートは来週の真ん中あたりから香港へ出張になりそうな状況で、ブログはお休みになりそうです。
週末も含めて香港で過ごすことになりそうです。
改善のこと
仮想通貨はいつも複数銘柄のバスケットで取引しているのですが、その銘柄数を変更して銘柄自体も入れ替えようとおもい、バックテストしてみました。
青はこれまでの銘柄群で、オレンジが新たな取引バスケットです。あらたに選定したものは比較的取引量も多く、メジャーなアルト群です。そして、バスケットの中身についても銘柄数を増やしてみました。
![](https://www.stockinvestment.blog/wp-content/uploads/2024/05/image-2.png)
いわゆる最適化に近しい行為ですが、選ばれた銘柄を見ると結構メジャーなものばかりで納得するラインナップだったのでまぁええか、となってます。なお、成績の詳細は以下の通りになっています。
models | Win rate | average return | Max DD. | Sharp Ratio per trade |
original model | 62.6% | 1.10% | -15.7% | 0.21 |
improved model | 65.4% | 1.35% | -17.1% | 0.26 |
最大DDは上がって嫌なんですが、シャープも平均リターンも勝率もあがっているので、精神的に楽なのでは?と思えるのですね。
このあたりは議論が大きいところだと思うのですが、勝率とシャープが精神的な安定性では重要といつも思っているので自分はこの改善を採用しました。
金利回復の際には儲かるといいですね。
頑張ります。
では。