先日書いた、月末株が下げやすいアノマリー記事からの発展?の記事です。
(先日の記事は以下)

日本株は昔から昼下がりやすく、夜上がりやすいと言われています。
デイトレードをする際、売りが圧倒的に有利と言われていたのが、上記のアノマリーがあるからと言われていたためです。

今回は前回記事と同等に、2015年1月1日~現在に至るまでの日経平均ETFのデータを使い分析してみました。早速見てゆきましょう

日中のリターン分析

上にリンクしたページを見ると日中は株が下がりやすいか、上がりやすいわかりにくいと思います。
明らかに月末は下がりやすいですが。

なので、割合を出してみました。

ちょっとプラス気味なデータですね。
では日中のリターンの累積を見てみましょう。

うぎゃー、マイナスやん。
朝買って、引けに売るという戦略だと、負けるという事です。
ではもうちょっとデータを絞って、前回分析で見て取れる月末月始の弱さから、月初4日間と月末23日~末日までの累積リターンにしてみましょう。

うほほ、これなら空売り王になれば儲かりますね。
1300dayあたりのコロナショックのときは激烈にやられるので空売りも万能ではないようです。

あと、これを見て思うことが一つ。
月末に振り込まれた年金を買いだけのデイトレードに使っていると、もろに月末月始にやられてしまい、入金から最悪のスタートになりそうです。
年金生活者は買いだけのデイトレードは勧めません。

夜間リターン分析

次は夜間の分析です。

まずはプラス・マイナスの割合を下に示します。

おおー、日本株は殆ど夜間に上がるのかー、と言わんばかりです。
では次に累積リターンを見てみましょう。

めっちゃ右肩上がりですね!
しかも6年で80%+。単利運用で!

まてよ、31日は前回記事で下がりやすかったので、条件を付けて31日は含めずに計算してみましょう。

5%ぐらい改善しましたね。

まぁ、日本株とはアメリカ株にメチャクチャ左右されるという事ですよ。

それでは次はシステムトレード化してゆきましょう。

そしてシステムトレードへ

上記の結果から以下条件を設定してみました。

①月初4日までと月末の23日からは日中(寄り仕掛け・引け手仕舞い)で日経平均を空売り
②5日から22日までは 日中(寄り仕掛け・引け手仕舞い) で買い
③31日以外は夜間(引け仕掛け・寄り手仕舞い)で買い
④31日は夜間 (引け仕掛け・寄り手仕舞い)で売り

かなり②④を加えた事によりタラれば設定にした感は否めませんが、結果を見てみましょう。

結構右肩上がりでイケてる!!!

所々、自殺を考えるほどヤバそうなドローダウンがありますが、最終的にリターンとしては悪くはありません。
興味ある人は使ってみてください。
単利運用でこれですので、複利運用であればバフェットを超えるリターンになるでしょう。

精神さえもてば、儲かる可能性は高そうです。