一般的にシステムトレード、アルゴリズムトレードと呼ばれるものを使用して取引をしていると、避けられない言葉があります。
それはレジームスイッチです。
レジームスイッチとは簡単に言うと、相場環境の状態を示します。
相場環境によって戦略を変更するのは当たり前といえば当たり前ですが、
完全自動化したトレードを実践している場合、そのやり方はどうしても硬直化しやすくなります。
天候によっては傘をもって電車で移動する事と同じように、とある情報によって売買戦略をスイッチするということが必要になってきます。
簡単に言うと、個別株の世界では自社株買い、上方修正がそれに該当します。
多数の銘柄を網羅的にトレードしている人はこれを加味したバックテストを行えば成績が必ず向上するはずです。
上方修正であれば、発表後1か月は上昇バイアスがかかり、自社株の公開市場買い付けでは買い付け期間は買い付け額に収斂します。
上記の基本的な事を加味するだけで、トレードの質は格段に向上します。
では全体相場ではどうするのか。
それはハッキリ言うと、ボラティリティーインデックスに勝るものは無いと思います。
ヒントだけ出しておくとこの値が高ければ高いほど、リターンリバーサルが効くというイメージです。
逆に言うと、この値が低ければ、モメンタムが効きやすいということです。
細かい事はネタに困れば書きますが、ボラティリティーインデックスが高い値を付けた後、レジームは切り替わります。このヒントだけで強者は自分の取引に生かせると思います。