いま、激しくドローダウンしています。
運用成績を上げるのが嫌なくらいドローダウンです。
今年のプラスはあきらめた方が良いかもしれないぐらいです。
一時期はかなり回復していたのですが、ここ数日で一気に戻されました。
今日は未来の自分に書き残しておこうと思います。
今の心境、そして教訓を。
システムストップ基準を明確にしていなかった
いつかは戻ると信じて、だらだらと運用を続けていました。
ボラティリティーが戻れば、そのシステムは必ず復活すると信じていました。
しかしながら、全く復活しませんでした。
リバーサル系のシステムですが、おそらくは日銀のETFの買いが無くなったのが影響しているのか、全く機能しなくなりました。
アノマリーの終焉というやつを経験してます。
あきらめない事も必要ですが、見切りは理論的に行うことを今後してゆきます。
ボラティリティーの高いユニバースはドローダウンも激しい
儲けしか頭に入れず、ボラティリティーの高いユニバースでシステムを組んでいました。
しかしながら、個人投資家が激しく舞い込んできたのか、わかりませんが、
まったくシステムの優位性なく強いトレンド・一貫した動きをするようになってしまいました。
そこにレバレッジを組んでいたので、そのユニバースのシステムのみが損失の９０％以上を叩き出すという運命に。
やはりリスク管理が重要です。
再スタートは低レバレッジとし、様子を見ながら始める
先日から、機械学習によるモデルをトレードに取り入れ始めてましたが、突如として襲われたドローダウンによって全システムをストップしています。
やはり全部見直しをかけ、ふるいにかけ、ブラッシュアップしたものを投入しようと思います。
スタートは低レバレッジで。
いつも、再スタートの時には努力の甲斐もあり、良いものを携えていることが多く、いきなり全開でスタートしがちなのですが、今回は自分への戒めとして安全目に行こうと思います。
システムには固執するな、そして復活を絶対あきらめない
システムをどれだけ続けるかは永遠の課題です。
急激に回復することもあります。
ただし、諦めない気持ちで同じ運用をしていても駄目です。
常に自分は改善できる、ハードルを突破できるという気持ちで新たな技術を取り入れ進化する必要があるのです。
復活を絶対あきらめない、そして勝つために無限の思考と努力が必要なのかと思います。