先日、記事にした通り、ドローダウンしておりました。
そして全システムストップ。
そこからの私のアクションは何だったかと言うと、以下の事をやっておりました。
・トレードシステムを見直し、機械学習モデルへ変更
・売買システムを見直し、Python＋seleniumからPython+楽天RSSへ。
私のトレードシステムは大まかに言うと4つに分かれており、資金は直列に運用しております。
また、4つのトレードシステムの各々の中はユニバースごとに細分化されているので、合計で11のトレードシステムを見直しすることになりました。
今回不運だったのは4つに直列で資金を運用していたので、4つともマイナスを食らうと激しいスピードで資金が減ってゆきます。
それが発生したので、頭を冷やすためにストップさせました。
そのような中、課題であった売買システムの変更まで手を付けてしまったため、ほぼ休日返上のタスク量となってしまい、10月頭からはかなり辛かったです。
とりあえず、本日はエラーが全くない状態で売買システムを運用できたことが大きく、かなりのバグだしが出来たことで達成感を得ております。
また、トレードシステム自体も全て機械学習モデルに切り替え、線形回帰のような相場に追随しないものではなくなりました。ただし、この労力は半端なかった。。。
あと、過剰最適化の恐れはぬぐい切れていないので、要観察ということでレバレッジは落とした運用にしています。
全てが終わったのか、というところですが、実はまだ、再投入できていないトレードシステムがあります。
元々はランキング型トレードシステムで、とある指標・とあるユニバースでランク付けを行いマーケットニュートラルで仕掛けるものがあるのですが、こいつを機械学習モデルに落とし込めていません。
必要な技術はランク学習。これを10月中に実施して、再投入をかけることを考えています。
更にはここで宣言しますが、numeraiデビューを年内実施いたします。
Numeraiとは、サンフランシスコを拠点とするAI運用するクラウドソーシング型のヘッジファンドです。
Numeraiが公開したデータセットにより、参加者は機械学習にてトレードモデルを作成し、そのモデルを提出後、システムの結果が良ければ報酬として仮想通貨が貰えます。
ここに参画することにより、より自分の技術を磨いてゆこうと考えております。
自分は世界に通用するのか？、そういう気持ちで自己研鑽を積んでゆこうと思います。
まだまだ、やることが沢山あり、アップアップの毎日ですが頑張ってゆこうと思います。