仮想通貨BOTを本格的に作り始めてから3か月超経ちました。
儲かったのかというと、9月ジャストで投入した2つのBOTの調子は2週間ほどは調子が良かったのですが、ロットを上げたとたんに調子を悪く始めました。
まぁよくある事です。
で、それは何故か？というところですが、それを分析するのもシステムトレードを運営する上では非常に重要です。
運営中のBOTの一つは特徴量としている指標から明らかに順バリなのですが、こいつがあまりワークしていません。
最大ドローダウンをいきなり体験しているわけではないですが、損益も大きくなくダラダラとしているのです。
ということは考えられるのはボラティリティーが少ない？というのが、まず考えられる要因ですし、順バリなので大きい流れを持って動いていない？、というのも考えられます。
そのため、バックテスト結果とビットコインの値動きを比較してみる事としました。
下に示すグラフの1番目はビットコインのデイリーリターンの100日間標準偏差、２番目がデイリーリターンの１００日間の平均です。最後はバックテスト結果。
よく見てみると、①と示す区間はバックテスト結果でもリターンはほぼありません。で、よくみてみると、標準偏差は下がっていないものの、平均リータンが０％近くに位置し、ほとんど大きなトレンドが発生していないことがわかります。言い方を変えるとレンジ相場ということです。
で、私が儲からないといっている最近②の区間については平均リターンも０％に位置し、更には標準偏差も急激に落ちて、ボラティリティーが減っているのです。
すなわち、私が儲からないといっているのは市場の状態によるものであり、最適化じゃないよねーと思った次第なのであります。
これからどうするのか？というのはまだ答えがありません。
しばらく放流するものの、お試しロットからは動かせないかなーと思っています。
あーボラが欲しい。そして下がっても上がってもいいからトレンドが欲しい。
それが今の私の願いです。