最近第4のBOTが出来上がりました。
低頻度でサブで使う予定となりそうな物ができました。
見つけたファクターが非常に素晴らしく、こりゃなかなかみれんぞ、というレベルです。
見つけたファクター
見つけたファクターはOHLCVデータからです。週一のタイミングで訪れる機会を狙ってます。
母数が少なく突っ込みを受けそうですが、個人的にはええんじゃないかと思っています。
そんなこんなで他にもファクターを探すため、金利や株価やその他のデータをあさって良い物を探してゆきました。
バックテスト結果
なんやかんや、ターゲットリターンとの相関性が高いファクターをチョイスし、線形モデルでのバックテストと、機械学習でのバックテスト結果を出してみました。
もちろん機械学習はアホでもええ結果がでるので、汎化性能を線形モデルと競わせながら最終的には評価してゆくつもりです。
なお、上図の後半の数か月がMLではtest区間になるのですが、どうもそこを比べても線形モデルよりは良さそうです。
小ロットで来週から投入予定です。
次のBOTアイデアはあるのか
いまは次のアイデアが浮かんでいません。
やるとすれば、既存のBOTのブラッシュアップ、またはもうすでに運用を止めてしまったBOT一号を再度検証しなおし、特徴量を増やして機械学習化までやってゆくことかな？と思っています。
にしても悩むのはタイムフレーム。
仮想通貨良く動くから週次はダメだよなぁ。
よく考えてみます。
