前回の記事では金利上昇時期と金利下降時期で相場状況が一変するのではないか？と考察してみました。
ただし、前回確認していたのは市場金利であり、政策金利ではありませんでした。
で、米国政策金利って簡単に入手できるのか確認すると簡単でありました。。。（基本がなっていない）
今回入手するのはFFレート（フェデラルファンドレート）と言って、中央銀行の準備金を準備預金を貸し借りする市場の金利です。数行のコードで取得できます。
という訳で早速確認。日足で取れます。
import datetime
import pandas_datareader.data as web
start = datetime.datetime(2015, 1, 1)
end = datetime.datetime(2023, 3, 24)
ff = web.DataReader('DFF', 'fred', start, end)
ff.plot()
もう、めっちゃわかりやすいグラフです。
金利上昇期間と一定区間、そして金利下落区間に分ける事ができそうですし、特徴量にするなら、金利そのものか、金利上昇幅か、それとも上記で3種類に分けるか等が思いつきそうです。
今度はこれを学習データに入れてみようと思います。
市場金利よりいい結果がでればうれしいですね。
FFレートをこれまで学習データに使った無い人はこの機にトライしてはどうでしょうか。
なお、株やデータ分析に関する本を読むのも良いですが、金利に関する本は読んでおきましょう。2冊ほど良書をリンクしておきます。