一昨日から、私の会社はGWです。9連休となります。
一日目は子供が学校で、嫁も外出ということで一人の時間をいただいておりました。
一人の時間と言ってもやることは筋トレか仮想通貨の分析なので、気分を変えるためスタバに行き分析を実施後、一人の時間を謳歌する如く天下一品に行っておりました。久しぶりにこってりを味わっていたのです。
トレードに関係ない近況はさておき、先日ブログに示した通り、1つのシステムをリストラしました。
その代わりに入れるのが、ロングオンリーのシステム。
本日はそのシステムを作った経緯を記します。
何故ロングオンリーなのか？
仮想通貨はロングバイアスとショートバイアスにかかる条件があります。
で、リストラにかかったシステムは何が負けていたのかというと、圧倒的にショートの時でした。
おそらくはロングバイアスの条件にあった状態で売っていたのか？と思って分析すると明らかにショートが弱く、システムに投入している条件で分析してみると明らかにロングバイアスがかかった状態でした。
これは痛恨のミスで、ショートとロングに分けて分析をしていなかった自分を責めました。
出来上がったシステム
という訳で、リストラシステムからMLの条件を抜き去り、簡単な条件で見送り条件を付けてロングだけのシステムを組んでみました。
そうするとどうでしょうか、非常にロバストちっくなシステムが出来上がりました。
このシステム3つほどのアノマリーを使用していて、仕掛けに適当なパラメータが入っていますが、それもシンプルです。
仮想通貨も真冬が終わり、雪解けが感じられるときになってきたのでロングオンリーでもいいでしょ、ということでこれを投入することにいたしました。
ちなみに4月はリストラシステムのおかげで月次マイナスになりそうです。
5月はリベンジを願う！