9月になりました。
8月はどうだったかというと、私はマイナスでした。
5月・7月とマイナスだったので、実力不足であるのは間違いないです。
色々と反省すべきところがあり、システムを全面的に見直すとともに、ロバスト性について改めて考え直し、BOTポートフォリオを組み替えることとしました。
今は利上げキープ期間・終盤期ではありますが、次の緩和によるバブル開始までには時間があると思いますので、バブル発生期待に賭けたようなBOTはお休みすることにいたしました。
また、私の夏の課題は多様性であり、弱モデルをアンサンブルしたモデルに着手しておりまして、N225先物と仮想通貨で各1個ずつモデルができあがりました。
N225先物については以下の通りです。
仮想通貨についても前回の内容と同様の作成方法で、モデルを作ってみました。
そうすると、なかなか良いものができあがったので、既存のモデルを組み替えて使うことにしてしまいました。
そのモデルについて今日は書いてゆきます。
仮想通貨モデルテスト区間
青線がアンサンブル後のバックテスト結果です。縦軸は％。
累積リターン679.5% 勝率 61.8% maxDD -24.7%。
バブル期は凄い速度で稼ぎ出す一方で、停滞・下げ区間でも利益がでております。
合計17モデルのアンサンブルで、ウエートは付与しておりません。
単純シグナル合算で売り買いを判定してます。
個人的にはウエート調整も最適化につながると思っているので、ウエート調整もやりたくありませんでした。
また、前回の反省を生かし、今回はテスト区間とフォーワード区間に分けてバックステストを実施しました。
フォーワード区間バックテスト結果
フォーワードもそこそこ良い結果となっています。
累積リータン 224.6% 勝率 59.5％ maxDD -16.8％。
上記グラフをよく見ればわかりますが、いくつかのモデルは機能しておりません。
17個中11個は死んでるのでしょうか。
6個が全体を牽引してくれております。
ここでわかるのは直近1年は今まで2年間で効いていた特徴量の60％以上が死亡し、それに賭けていたとしたら、廃業という結果になっていたということです。
低ボラ・閑散期は辛い！
おそらくは仮想通貨システムトレーダーの残存率も同様なのではないでしょうか。
また、モデルの多様性が如何に重要か学ばされる結果でもあります。
ただしこれからも、その11個は死ぬかというと、強い上昇期間は効くであろうものでもありますので、引き続き組み入れておくことにします。
おまけ
さらにおまけとして、上記のスイングトレードにおいて売買時におけるポートフォリオ選定ロジックも追加するとバックテスト結果は以下の通りになります。
黄色がポートフォリオ選定ロジック追加後ですが、50％ほど累積リターンが改善します。
とりあえず、今年の後半はこいつと付き合っていくととし、昨日放流が完了しております。
9月プラスとなれば報告いたします。
次はN225先物取引システムをau kabu.comで立ち上げますので、使い勝手も含めてレポートする予定です。
では。
いまの大学生は線形代数をプログラミングしながら学べる。羨ましい!
EVITDAの変形式を使ってバックテストをした魔法の公式。
システムトレーダーなら知っておいても良いかも。
相場というものが如何に厳しいものか知らされる書籍。名著。最初に読むべき本。