今週は3日出張してました。
昨日は泊まりで東京。今朝も東京でミッションをこなし、帰社後もバリバリ働いてきました。
非常に忙しいです。
仕事しんどいなぁと思っています。
謝る仕事多いし。
まぁこうやって15年近く過ごしてきましたが。
とはいえ、昨日は東京宿泊に合わせ、人生で初めてオフ会みたいな物を実施し、人生で初めてトレードについて熱く語ってきました。
ポロリどころでは無かったと思います。
そして、モチベーションは相当あがったと思います。
情報を交換し合い、得るものは非常に大きかったです。
視野も広がりました。
やはり同じ分野で頑張っている方に合うのは重要だと感じたわけであります。
エナジーを得た私は、仕事の文句を言いつつも、ブログが停滞気味なので、ここは気合を入れて土日に書くはずのものを今日に書く事にしました。
とはいえ、ネタは前々回から書いている内容の延長線上ですがね。
仮想通貨のBOT見直し２
いま、全てのBOTを見直してます。
状況は先日書いた通りで、仮想通貨の冬をどう過ごすか問われている中、ハイリスクなモデルは当面中止することにしております。
最終的に仮想通貨は先日のモデルと下に記載するモデルの2種類となります。
上は5つの線形モデルのアンサンブルで青がアンサンブル後のモデルとなります。
if文で書けるロジックを5つ合わせただけです。
シンプルがええんや！
勝率は70％、最大DDは-7.9、daily SRは0.41。
最終的に2値分類としており、決定係数は0.17となってます。
2値で決定係数を計算するのが正しいのかさっぱりわかっていませんが。
このモデルは週１である特定の条件を狙ってエントリーするもので、説明力が高いのは他に説明するものが無いため、と解釈しています。
また、直近がフラットになっているのは単にボラが無いからという解釈です。
勝率は高いので。
はやくボラが戻って来て欲しい！！！
今後の方針
仮想通貨はしばらく、2つのモデルで運用するつもりです。
無駄にモデルを作って消費することな無いように絞ってゆきます。
また、カブコム証券で先物を始めようとおもっているのですが、カブコムAPIは利用条件を満たしても使用権利は1か月後から付与されるので、実装は10月になりそうです。
それまで、J Quants APIを弄って使い勝手を覚えてゆこうと思います。
（お前、まだ遊んでなかったのか。。。と言われそうですが）
なお、株から離れて一年が経ちますが、仮想通貨をやってみて成長したと思っています。
当然ながら、仮想通貨だけでなくマケデコやTwitterなどから得られる情報も大きいです。
再度株を始めるのですが、昔以上のエッジを見つけるぞ！と活きこんでいる次第です。
アイデアはないですがね（笑）
私のすきな漫画を貼っておきます。