先物とオプション始めました。

近況

仮想通貨の動きがもう掴めなくなりました。
改善はしてきたものの、それでもだめです。

そのため、仮想通貨のエクスポージャーは一気に減らすことにしました。

先日のFOMCでは利上げは見送ったものの、参加者の19人中12人が年内利上げに賛成、そして長く忍耐強く金利をキープするとのことで、しばらくは仮想通貨の参加者が増える事はないと判断しました。

で、新規一転、新たに取り組むのは日経225先物とオプションです。

とりくむ先物戦略

今回の先物の戦略は前からも書いてきたように、週次です。
そこでそのまま運用しようと思っていましたが、先日のオフ会ではカバードコールの話がでて、更にマケデコもオプションの話をやっていただいき、オプションに興味が傾いておりました。そのため、先物戦略にオプションも追加して、ロング・ショートをそのまま変更してカバードコール＋カバードプット戦略に変更してみました。

カバードコール・カバードプットにすると何がよいかというと、シャープレシオが各段に向上します。
リターンは若干減る方向になる可能性はありますが、それはIV次第・プレミアム次第となります。

バックテスト結果

青が開発したN225先物システム、黄色がカバードコール＋カバードプット戦略です。
IVの設定を一律22％程度にしてみました。普通で20％～28％とみかけたので控え目なはずです。
24％程度に設定すると、この黄色の傾きはかなり上向いてきます。

なお、一回取引あたりのシャープレシオは0.51です。
勝率は80％程度。利益を限定してオプションのプレミアムを受け取っているので、当たり前と言えばそうですが、精神的にも非常にたすかります。

問題のレバは2～3倍で運用しようかと思っていますが、9月10月は試験運転期間としてやってみようかと思います。

なお、日経225先物ミニに対応するかたちでオプションミニがありまして、非常に取り掛かりやすくなっています。オプションと合わせても今のIVなら証拠金20万以下で1枚でやれます。

発注システムどうしよ

週1回の取引なので、手動でなんとかなりますが、わずらわしいものです。
seleniumか楽天マーケットスピードかカブコムAPIにしようか、悩んでおるのですが、
コード資産的には楽天マーケットスピードなんです。
でもマーケットスピード起動、エクセル起動、マーケットスピード接続という過程を踏むので非常に不安定でして、嫌なんです。
熟慮して立ち上げようと思います。