近況
明日から香港出張です。
3泊してまいりますが、ほとんど打ち合わせ。
観光なんて暇は全くなく、ほぼ客先に缶詰になりそうです。
なので、この三連休は何か結果が欲しかったので、いつもよりも多めにパソコンに向かっておりました。
JQuantsAPIでやってみたこと
JQuantsAPIを全く触ったことが無くとも、サンプルコードがすでにあるので、それを応用すれば何かすることができます。
GItHubのJQuantsAPIのページがあり、そこに行けば時系列データを取得し、グラフを作成するなんてコードがあるので、私はそれを弄って自分の設定したユニバースの株価を取得してみたりしていました。
まだ、スタンダードプランなので前場・後場に分かれたデータを入手しておりませんが、とりあえず割り切って日中の寄り引けで分析をしてみることに。
いままでは十数銘柄のユニバースの分析がやっとでしたが、こうやってAPIを組んでもらえるとワンタッチで株価が取得できますので、非常に便利です。
寄り引け戦略
今回検証してみたのは寄り引け。
スリッページの無い、そして手数料もない分析しやすい最強の戦略です。
データはJQuantsAPI、PythonでわからないことがあればChatGPTに聞けば良い時代になり、思いついたことがすぐに実現できます。
このインフラは全くもって想像しておりませんでした。
全国民がトニースターク状態なのです。
とりあえず、気になる特徴量を探ってゆきます。
仮のトレードモデルを作って、収益性・ロバスト性を確認してゆきます。
↓はとある単一指標でロングショートをした場合。
（なんか死んでるけど。）
こういったグラフで作ってゆき、良さそうなものだけを選定してゆきます。
そして、最後はアンサンブル。
アンサンブル結果
今回できたモデルはロングショートモデル。
8モデルほどアンサンブルしております。
資金はロング片側を１として設定し、そのリターンの累積をプロットしたのが以下です。
緑がロングショートのトータルリターンです。縦軸は％。
最終成績は以下。
Total return= 415.43％
SR= 0.227
勝率＝0.599
maxDD= -6.03％
勝率はあれですが、まぁまぁええ感じの結果になりました。
実装は先ですが、これをベースに今後取引モデルを作ってゆこうと思います。
こっからランク学習とかもあるのでしょうか。
で、儲かればJQuantsAPIもプレミアムプランへ変更することにしてみようと思います。
JQuantsAPIの本当のすごさである決算情報はまだつかっておりません。
そちらでも遊んでみる予定です。
決算情報はあきらかにエッジが掴めるやり方があると思います。
嗚呼、来週末が待ち遠しい！
＜書籍紹介＞
データ分析をするとき、色々テクが必要と思います。
一通り学べるのは以下。
こちらもまぁまぁ良かったです。
初心者はこっちをやってみた方が良いかもしれません。