なんとなく近況
もう2月中旬です。
数時間前に、1月のブログを書いていたような記憶です。
40を過ぎると日々の過ぎるスピードが激烈に早いです。
高校・大学の時間はなんだったのか。
2月と言えば人事異動の噂が徐々に聞こえだすのですが、全く聞こえません。
そして私も急に個室に呼び出されることもなく、ものすごく平穏に過ごしております。
ただ、私の会社の人事発表は3月中旬で、人事の動きが活発になるのは3月第１週目なので、これから各部の調整を行った上で末端まで決まってゆくイメージです。大物人事と体制はもうすでに決まっており、3月１週目はその最終調整。
毎年どうなるか分からないので、私はある程度の仕事は3月までに決着するように調整しています。特に共同研究関係は研究職ではない部署では非常に人に依存した仕事なので、重要です。
おそらくのおそらくは異動は無いと思っていますので、このまま温度感が高まることなく3月中盤を迎えるのでしょう。
トレード周りについて
トレード周りは株システムの実装中で、日経２２５先物と仮想通貨はシステムが合計４つほどまわっている状態です。2月はまだ少し利益でた感じですね。
個別株はシステム構成がほぼ見えてきたので、2月末までには実装完了と思っています。
今日のお題
今日のお題はふと思って再チェックしたアノマリーについて。
日経平均には大きなアノマリーがあります。
それはオーバーナイトリターンと日中リターンのアノマリー。日経平均は昔から夜間に上昇して日中に下がると言われていました。リターンを累積してゆくと、夜間は右肩上がり、日中は右肩下がり。
今回はそのアノマリーが継続しているのか確認してみました。
下は日経２２５先物のオーバーナイトリターンと日中リターンを累積したものです。
オレンジ線が単純にオーバーナイトリターンを累積したもので、ブルー線はちょっとした条件を加えたもの。そしてグリーン線が日中リターンを累積したもの。
見て明かなのは、オーバーナイトアノマリーは健全ということです。
また、日中は上にゆくことはあまり無い。
なんなら、オーバーナイトが弱い時にだけ日中はちょっと強い、そんな印象ですね。
株は寄り付きで無作為に買ってはダメだよ、と聞こえんばかりですね。
ロングが多いシステムはオーバーナイトを入れないと勿体無いよなぁ、とも思っていたリします。
今後、オーバーナイトが強いユニバースを取り出して、さらに各銘柄が強くなる条件をあぶり出して、戦略化するもの面白いとも思いましたね。
色々と落ち着く4月から何か取り掛かろうと思います。
それまではとりあえず、個別株のシステム立ち上げ。
これを見て、ピンと来た人はがんばってみてください。
では。