私が考える、システムトレードにおける勝率は優良なもので62％以上、最低でも確保したい勝率は58％としています。
条件としては、損切りは設定せず、ホールド期間は一定で、エントリーの条件も説明変数の正負でのみ設定する条件でです。
下に一つの例を挙げてみましょう。
これは、私がサクッと作ったグラフで、勝率55％に設定し、乱数が0.55以上であれば負け、0.55以下であれば勝ちとして、一定の損益を積み上げたものです。
3つの線の最終到達利益は差が大きいように見えますが、実は全て同じ条件でトレードした結果であり、異なるのは乱数の時系列だけです。
私が何が言いたいかというと、低いエッジで勝率に妥協して作ったトレードモデルはこのように結果がばらつくということです。
私が最低勝率ライン58％としているのは1年間を通して、損益のバラつきが少ないのは勝率58％以上あたりというイメージがあるからです。
また、上を見てもわかるように、勝率55％では青線においてはトレード回数100回でも大数の法則が効きにくく、トレードを続けるにあたり心を折られそうになります。
勝率が60％以上のシステムを選んでいると、感覚としては20回も続ければ、このシステムはイケるなという実感を得られると思います。
初心者であればあるほど、勝率は気にかけて欲しいと思います。
低い勝率では上のように青線のようになってしまってはトレードを続けることが困難になるためです。
ただし、勝率を求めるがゆえに売買頻度を下げて、最適化処理によって勝率を高めるのは好きではありません。純粋なシンプルルールで60％を達成させ、そこから条件を絞り込んでゆくことが、勝利への道だと思います。
まずはシンプルで強いモデルを一つ作成してみることがシステムトレードの勝利の第一歩なのかなというイメージです。
是非ともシステムトレードを始めようとしている人は本記事を参考にしてください。