12月30日、本日は今年の取引最終日でした。
機械学習をトレードモデルに導入してからは損益は非常に堅調ですが、今年の損失は全て取り返せているわけではありません。取り返すために年を越すことになります。
損益の詳細は精神的な所も含めて検討した結果、取り返してから報告することにします。
（予定では2022年2月）
損益は堅調と言えども、4つあるトレードモデルの内、スリッページの大きい取引をする1つのトレードモデルは不調です。そして、今日も損失を出したので、リストラすることにしました。
本日、リストラを決めてから夜まで、Numerai meets up Tokyo で仕入れたネタを元に既存のトレードモデルの改造に着手しました。内容は企業機密ですが、先般のランク学習によるトレードモデルを更にブラッシュアップさせたものとなりました。
※先日のランク学習による記事は以下↓
今回のブラッシュアップ後のバックテスト結果は以下の様になってます。
再現性はあるとは思っていますが、バックテスト結果の期待損益からは現実世界においては結果が劣後するのは当たり前ですので、そこそこの期待にしておくことにします。
明日は今年の総括をこのブログでしようと思います。
では。