今日は早く会社を出て、スタバのWIFIを借りてスマホよりマケデコキックオフセミナーに参加しておりました。
マケデコに関してはココ→https://market-api.dev/
このようなシステムトレードに関する話を聞ける機会はめったになく、非常に貴重な機会であったため、定時後にある超重大不具合の会議には手下を放り込んで私は外せない用があるということで颯爽と会社を後にしました。
内容は非常に興味深く、以下に自分用のメモにもなるように印象深かった内容を自分の感想を含めて記載してみます。オフレコだった内容に関してはボカしますが。
紹介されたUKIさんのコンペ準優勝モデルの実装コードについて
正直、こんなの世に放って良いのだろうかと思える品物。
もともとコンペで入賞してらっしゃるモデルなので、公開されてはいましたが、
今日はそれに対して解説してもらい、更にはファンダ情報の特徴量化までノウハウが得られるとのことでした。
仮想通貨取引モデルを目標のところまで構築し終えたら、次はこれを吟味してゆこうと思います。
また、課題設定に関しても考えさせられる部分があり、ロングアンドショートであれば順位さえあてる事ができれば収益化できるので、MLを使って行くときは非常に重要な視点だと再度感じさせられました。
パネルティスカッションで感じたこと
〇普段のエッジの探し方について
これはUKIさんのツイートを追っていたので、知っていましたが、やはり論文。
そしてSSRN。
実はその昔、SSRNは土屋賢三さんがブログで紹介されていたので知っており、私は会社のプリンターでちょいちょい印刷しているのです。
最近ではDeepL翻訳が非常に素晴らしく、アブストを凄まじく早く読めることができます。
今日はオプションデータにはエッジがあることを聞いたので TO DO LISTにこの調査を加える事にしました。
〇データについて
この質問が出るあたり、自分は少数派なのだと感じました。
自分はJPX データクラウドから購入しており、処理して使っています。
tick情報なので非常に重いですが、こちらの方がエッジが見つかることが多いと感じてます。
でも、個人投資家でザラ場エントリーなんて少数派ですし、仕事忙しいので寄り引けトレード前提で分析してみても良いとは思います。
〇使っていなくて、参考になるトレード手法について
ポロリの嵐。
あの3秒前発注など、私の技術力では無理ですが、過去に非常に興味があった手法です。
むかーし昔にダヴィンチ投資術という情報商材が販売されていましたが、その内容は確か寄り前情報を活用したもので確かにエッジがありました。
あと、寄付きに発生するギャップのことをスペシフィックギャップと呼ばれているのは初めて知りました。
〇ショック時でも通用するトレード
ファクターベットだと効くという話は全く同感でした。
私のファクターモデルもコロナショックの時に過去最大利益を記録していましたし、NY逆張り手法もコロナショックの時だけ顕著に有効性がありました。まぁNY逆張りの原理は正にスペシフィックギャップなのですが。
〇バランスシート関連の指標は変化しにくい
会社では利益・利益・利益と言われて過ごし、新聞でも最高益・過去最大赤字等を目にし、更にはPERが何倍だとか言われるので、ついついPER等に目を向けがちなのです。
低PERよりも低PBRの方がリターンが高いValue指標であることは公知の事実なので、J quants apiを使い始めたらバランス指標データは使って行こうと思います。
しかも変化しにくいので使いやすい。
でも、数年間データを弄らず、モデルが機能しているという話を聞いた時は驚きました。
よく考えると、成長の鈍化しているTOPIX500だからかな、と勝手に納得しました。
〇学習させたモデルはあまり弄らない
たしかに私のように弄りまくっていると過学習になりますよね。
〇ツリーモデルは勝手にレジームチェンジしてくれるはず
全くの同感です。
そのイメージを語ってくれたので自信が沸きました。
だから自分はLIGHT GBMを使っている。
最後に
今日は最高に刺激を受けました。
次も絶対に参加しようと心に決めております。
成長されたい方は是非参加を！