BOTを走らせていると、思う事があります。
空白の時間がもったいない。
空白の時間があると、資金効率の低下を招きますので、脳内の攻め攻めの自分がサボってんじゃないよと問いかけてきます。でも、簡単にその時間は特徴量思いつかないしなぁ、でもだるいけど考えるか、という感じです。
という訳で、先日なんの特徴量も思いつかない時間帯の分析をすすめていると、ラグ特徴量的なものが効きそうということがわかってきました。
上の言葉を言い換えると、特徴量が思いつかない＝ノイズが少ない、と推察され、そこで特徴量を見つけるとそれはワークしやすいとも考える事ができます。
見つけた特徴量
今回見つけたのは過去最高に値がでました。リターンと特徴量の相関図は下のグラフの通りで、CORR^2は0.13です。
でもCORR^2は外れ値に影響を受けやすく、左下の1点にかなり値が引っ張られる感じはしてます。仮想通貨はボラティリティーが高いので株の感覚はあんまり通用しないのでは？と最近考えており、このCORR^2も一桁上げた感覚を仮想通貨では持たないとダメなのかな？と感じています。
バックテスト結果
バックテストの結果は上の通りです。
もともとトレード回数は少ないので、派手派手なグラフにはなりませんが、特徴量のロバスト性が素晴らしく、ピュアな時間帯を選べているなぁとつくづく感じます。
これだけ強いと機械学習させても、他の特徴量ではほとんど学習してくれないと思っているので、このまま線形モデルで運用しようと思います。
この実装が終われば、仮想通貨の取引空白時間はほぼ消えるので、次は日本株システムの復活を目指してJ Quants APIを触っていこうと思います。
では。
海外出張が近いので、この延長タップ兼、PC・スマホ充電器が欲しい。
海外出張ではahamoが最強。保証する。
ETORENだと端末が仮想通貨で買えるらしい。。。