大みそかです。
テレビに紅白歌合戦を全く見ていないにも関わらず映し、これを書いてます。
今年は振り返るとかなり多くのアクションを行ったように感じています。
悪かったこと、良かったこと、振り返っていこうと思います。
4月までは好調だった株の成績が急降下
たしか、6月だったでしょうか、株の成績が急に悪くなってきたのは。
4月までは新しく作ったロジックが機能しており、更に戦略の追加も相まって、ザラ場だけのトレードでレバレッジ3倍を3回転させ、一日の取引高は5千万は超えていました。
しかしながら、6月になって急に全てが上手くいかなくなってきました。
おそらくはですが、リバーサルの戦略を多用していたところが良くなかった気がします。
7月ぐらいになって、年初来でマイナスに転じてしまい、一時ストップさせることとなってしまいました。
あーどうしよう、、、株辛いな。。。一体どうしようか。と思い、寝ていた中、ふとある朝に仮想通貨はじめるか！と思いついたのでした。
仮想通貨のデータを弄りだす。まずはロングアンドショートから。
7月からここまでは一瞬でした。
ずっと走ってきました。
まずは適当に統計的裁定の真似事をアルト＋ビットコインで手軽にバックテスト試してみると、すごく良く効くではありませんか。
そこに取引所間の値差によるエッジも付け加えてバックテストすると更に上手くいきそうでした。
しかしながら、リターンは落ち気味。なぜなら、冬の時代が到来しており、なんともボラが少ない。
でも、ボラの大きいときに条件を絞ると手数料＋スリッページは抜ける計算となったので、取引環境構築からやってゆきました。
GCPのことを一から勉強してゆきました。GCP関連のyoutubeをひたすら見ていましたね。
完成したのは7月下旬ぐらいだったでしょうか。
半月ほどやってみた印象としては取引の機会がほとんどない！しかも勝率が良くない！
という訳で、極小ロットで上記を動かしながら、次の戦略を考えてゆきました。
分析してみると次々と見つかるエッジ
まず、手を付けたのは時間帯による動き。
何時の時間が主戦場が見極め、どの時間にどのような指標が効くのかを考えて分析を勧めてゆきました。上のLINKでは考察に意味不明なことを書いてますが、これが初心者というやつです。今思えば、価格が動く主戦場は米国時間であり、この米国時間を制するか否かで予測の勝敗がきまると言えそうです。
とりあえず、簡単な所を手を付けるとあるではないですか、エッジが。
見たこともない相関性の数字を見せつけられ、一日でも早く実装したい！という気持ちになったことを覚えています。ここからはトントンと開発が進んでゆきました。
動かすシステムは合計4つに
最初の記念すべき統計的裁定のシステムを含めると5つシステムを作り、その最初のシステムは全く儲からなかったので、停止することにしました。5つ目はエッジが強いので、ML無しで運転する事にしました。回数は少ないですが、非常に勝率は高いと感じています。
そんなこんなで、戦略開発を進めてきたわけですが、戦略の修正等を含めて落ち着いてきたのが10月初旬。9月はロット制限して、バグを修正したりでマイナスも出しましたが、10月11月はシステム運用が非常に安定してきました。
FTXショック、Binanceショック、そしてBinance APIのIP制限、さらにはPandas-datareaderでシステムストップ。
仮想通貨を始めて、3か月、出来事はショックなことばかりでした。FTXショックからBinanceショックまで、色々肝を冷やす事ばかりでした。
リーマンショックの時も毎週のように日経ヴェリタスの表紙が世界の終わりかのような状態だったのですが、FTXショックは下げ方がエグく、戻りも激しい。株とは違うスピード感。
更に落ち着いたと思ったらBinanceショックが来るわけです。
自分としてはいったんトレードをストップさせて資産を一度抜きましたが、相場が落ち着きをすぐに戻したため、トレードを次の日から再開させました。ただし、そのストップはかなりの利益を取りこぼしており、今でも悔しいですね。
そして、その後すぐにY-FINANCEのアップデート？でPandas-datareaderで指標を読めなくなってしまい、システムはストップ。こいつはTiwitterで情報収集すると解決策を載せてくれている人がおり、解決へ。
Binance-APIはアメリカをIP制限国にされ、自分はサーバーをアメリカのものを使っていたので、それをsouth Asiaに変更で解決させました。こいつの変更も機会損失がありました。
２０２２の成果は仮想通貨！
色々とありましたが、仮想通貨運用3か月にして、一生分の経験をしたかのように感じてます。
その荒波の中でも、ちゃんと計算はしておりませんが、リターンは２０％～３０％を確保できたので、2023年は楽しみでしかありません。
2023年の抱負は明日書くことにしますが、2022年は2023年に繋がる経験・知識の習得・技術の習得ができたことで非常に良かったと締めくくろうと思います。
2022年お疲れさまでした。