1月のラリーが終わってから、調子は良くありません。
上へ下へ、よくわからない相場が続いています。
自分の解釈では米国の物価上昇の抑制が鈍化しているため。日々発表される物価指標から、まだまだ金利引き締めは続くとの観測が広がり、相場は行き場を失っているように見えます。
そんな中、私はドローダウンを食らっており、何か改善できないか考える日々であり、一つアイデアを思い付いたのです。
ポートフォリオ戦略を取り込み
私の今のシステムでは固定したアルトコイン群を取引しておりますが、これをポートフォリオ戦略を交えて取引できないか考えていました。
ポートフォリオ戦略と言っても、単にエントリーするときの銘柄を動的にするものであり、選ぶ方法にエッジが無いか考えていました。
思いついた内容で、ランク付けしてリターンを測定していると、結構エッジがあるという事がわかってきました。
上のグラフはある方法でランク付けをした後の区間リターンを累積したものですが、ランク上位層と下位層で、トータルリターンに大きく差がついたことを確認しました。
ちなみに上位3位までと下位3位までの各平均のスプレッドをグラフにすると以下のようになります。まあまぁええ感じと思われます。
エッジがあるならば、このランク付け方法で、買いの判断の際には上位層、売りの判断の時は下位層を選べばよいことになりそうです。
改善結果
今、もっとも不安定な現行のMLのbotにこの自家製ポートフォリオ戦略を組んでみる事にしました。
total_return_MLは本当のオリジナルでtotal_return_ML2は現行のシステムです。
そして現行システムに自家製ポートフォリオ戦略を組み合わせたものが、total_return_ML3となります。
売りだろうが、買いだろうが、常に有利な銘柄を選定しているので、リターンが強化されるのは当然と言えば当然です。
リターンが25％改善はうれしいですね。
後3つ、この手法を試してみて、改善に勤しむことにいたします。
では。