今日も客先へ行っていました。
疲れる毎日。
仕事は客先トラブルを一身に引き受けることになって、毎日クレーム対応をしております。
技術的に正しく且つディベート的に客先を説得するのが仕事で、何か疲れます。
仕事の文句はこの辺にして、トレードの近況としては動かぬ仮想通貨が今週になって動き出し、ロットを上げようか迷いに迷い、明日から上げることにします。
ただし、今回のような仮想通貨一本のアセットだと冬が継続すると非常につまらない日常を過ごすことになります。
そのため、先日思い立ってレバレッジも効く日経225先物を分析することにしました。
日経225のデータ入手
日経225のデータは225laboさんよりダウンロードができます。
無料なので、気軽に取り組めます。
日経225の攻めるべきポイントは
日経225はオーバーナイトアノマリーが有名です。
一方で日中のショートアノマリーもありますが、2012年より日銀の買い支え、2022年からの米国株不信から日中のショートアノマリーは影を潜めてます。
で、今回取り組むのはオーバーナイトアノマリーをベースとして進めていこうと思います。
ベースラインオフベースラインは以下。
これは夕場開始から朝の引けまでホールドを毎日し続けた累積リターンです。縦軸は無次元数です。1が100％ということ。
なんや夜の日経は上がりやすいようです。
なにかファクターを探す
まずは手始めにファクターを探して行きます。
しかしながら思ったのが、オーバーナイトは米国株を予測するようなものなのかと。
結構難易度高くね？と思ったのですが、適当な特徴量を漁ってみると意外に高いcorr^2を示すものがあります。
下は今回引き当てたファクターです。
Corr^2＝0.0087はインデックスを対象にしているにしては優秀です。
今回はこれを使ってバックテストしてみます。
バックテスト結果
2007年からのリターンは200％ぐらい。
勝率は54％ぐらい。
これでは実運用には耐えられないでしょう。
勝率は60％は欲しい。
しかしながら、オーバーナイトは難易度が高いと思い込んでいたのですが、意外とファクターが見つかるので研究しがいがあるのかもしれません。
有望なファクターが多数見つかれば機械学習化してみる事にします。
興味出た人は是非分析してみてください。
今日はこの辺で。