仕事が忙しく、なかなかブログにまで手が及びませんでした。
先週は最悪で、5年前に自分が設計したものに重大な瑕疵がありそうで、精神も肉体もボロボロになりそうな状態です。
なので、この土日は睡眠をできるだけとり、仕事から離れる時間を作って、今後のトレードについてよく考えていました。
仮想通貨の今の状態
ビットコインは去年の12月に16000ドル程度で推移しておりましたが、現在は25000ドルあたり。価格だけ見ると持ち直したように見えますが、ボラティリティーは最低水準です。
この感じは2012年の原発事故のあとの日本株のようで、非常に閑散とした状態です。ミミズが張っているような相場で、全く異なったレジームで動いています。
今の俺がやっていること
さんざん、もがいてシステムを作ってきましたが、4月5月の低ボラな時期では太刀打ちできませんでした。
で、仮想通貨のロングアンドショートでもやってみるか、と思って今まで発掘したアノマリーでちょいと作ってみました。下は青がロング側のトータルリターン、黄色はショート側のトータルリターン。縦軸は％
頻度は結構高いので、実際のリターンは半分程度ですが、機能するようです。
ではロング・ショートの差分を見てみましょう。
見てください、右側を。完全にフラットです。なんならちょっと下向き。
機能していないのです。
むむむ。
今年の4月5月はマジ難しい相場やんか！！！
この4月・5月は難しいとは言え、このシステムに関しては探求が続きそうです。
※なお、こいつは先物を対象としていますが、銘柄の流動性は考慮していません。所謂、砂上の楼閣、絵にかいた餅、タヌキの皮算用と言われ、期待できても小遣い稼ぎのシステムということですね。
これを日記を読んでくださっている方に言いたいのは今は辛抱、とくにこの4月・5月は。
今はひたすらに研究を続け、次の活況相場に期待してやってゆきましょう！ということです。
あぁ、脳汁が出るトレードしたい。。。