色々と他の戦略を研究し続けると、これまで作ってきた戦略がチープに、そしてもうストップしても良いと感じる時があります。
この感情はどこから来るのかわかりませんが、もしかしたら男の習性なのかもしれません。
とある有名な芸能人はこう言いました。
「カレーばっかりじゃなくて、たまにはハヤシライス食いたいねん」
これは確かにあると思います。男は飽きやすいのです。
でもやっぱり思うのは努力の継続こそが成功への近道であって、日ごろの改善を絶やしてはいけないと思うのです。
そして、いくらアイデアが枯渇したと思っても、アイデアを出す事をやめてはいけません。
アイデアは枯渇しません。
中年のオッサンに若い女の子の刺激をいれると、いくらでも成果を出す様は数多く見てきました。
人は気分次第なのです。
今日の改善
先日のマケデコを聞いていると、色々と刺激を貰いました。
なんと無しのコメントもメモに書いて見直すと、アイデアが出てくるのです。
これまで、自分のMLモデルでは「今の状態」を表す特徴量を少数しか入れておりませんでしたが、今回の件で数個思いついたので、入れることにしました。
私のMLモデルはまずはベースラインの特徴量でモデルを作り、そこに異なる特徴量をいれたモデルを数個作り、max depthも変えて学習させたのち、出力される異なるモデルをアンサンブルしております。
今回思いついた特徴量は似たようなものが派生して出てくるので、各々のモデルに散らばせて入れて学習してみました。似たような特徴量で効きすぎると、その類の特徴量でしか学習しなくなると思っているので、散らばせています。
改善結果
横軸；day 縦軸；％
青がベースラインとなる線形モデル、緑がこれまでの運用モデル、黄色が改善後のモデルです。これまで弱かった低ボラ、レンジ相場でもなんとか絶えれそうな雰囲気があります。
一日あたりの期待損益も１％を超えてきました。
一応上記は非学習区間であるため、過学習はではないと思っていますが、改善行為は過学習につながるので、不安ではあります。
対象はBTCと時価総額の大きいアルトを対象としているので、トレードサイズも比較的大きくできると思います。このモデルで駆け上がれることが出来ればと思います。
今日の夜と明日の夜はこのモデルの実装を頑張ります。
そしてこれからも改善に努めます。みなさん、頑張りましょう。