近況の俺
4月からずっとドローダウンの私。
挙句の果てには本業の仕事でも激しいトラブル。
精神的な忙しさのあまり、改善がおぼつかなくなっていました。
ただ、人間頑張ればなんとかなるもの。
仕事のトラブルの方は解決策が見えてきました。
自分の人脈を生かし、とある人に電話をしてみると日本でも珍しい研究会に属しておられ、早速資料を頂くと、色々と解決策に繋がるデータがあるではありませんか。
興奮してお礼の電話をすると、非常にマニアックな研究会の資料が産業界に役立ってうれしいとのこと。
更にはその知識をもとに、少しマニアックでお喋りな外注の社長に電話してみると、
私の仮説は尤もであるとのこと。
という訳で、精神的に楽になった私はトレードの改善に勤しんでいるのです。
本日の改善対象
4月から仮想通貨市場はボラが死んでおり、たまに復活したかと思ってもすぐにボラが死にます。
私が週一で非常にピュアな時間帯に仕掛けていた線形システムがありますが、4月からただ単なる損失吐き出しマシーンとなっていました。
4月までは順調だったのですが、4月以降はずっとマイナス。
なんなら安定的に。
最近フラットになったので、資金を入れてみたのですが、成績はフラット。
ファクターは死んだのか？？？？？
それとも死んでいるのはボラ？？？？
改善作業
もう、何が死んでいるのかわからない私。
ボラが死ねばファクターも死ぬ。
という事は何入れても無駄？
とりあえず、こういう時はできるだけ相関の低いファクターをいれてシステムが復活するか確認することにしています。
一つ試してみても良いファクターがありました。
株関連のファクターで、今まで入れていなかったので今回の線形モデルにちょこっと突っ込んでみる事にしました。
すると、激変するのです。
いままでのシステムが何やったんや？というぐらいに。
線形式に一個足し算しただけです。
めっちゃよくなりました。
もう全部のシステムを捨てて、これでレバ5倍で運用したらいいんじゃね？と思うぐらいです。
これぞカイゼン。
早速、来週から運用してゆきます。