最近、日経の調子が良いです。
下に示す通り、日経はここ三か月でDOW・FTSEよりもベンチマークは高い状態です。
ただ、10月末は非常に地合いが悪く、騰落レシオは70近くまで行っていました。
10月末からは日銀政策決定会合・FOMCを無事通貨し、米国金利はピークを打ち、11月アノマリーも重なり、１０％近い上げを日経は叩き出しました。
界隈のフルインベストメントの方々はホクホクのようです。
では私の成績はどうだったのでしょうか。
俺の成績
私は10月頭より日経先物のシステム運用に変更しております。
で、私の運用している先物システムの成績は以下の通りです。
実際の運用はオプションでおこなっており、これよりも凸凹はマイルドになります。
赤の区間が実際の運用区間で、運用開始したピークあたりで私はポジションを3倍に増やしたのですが、セオリー通りドローダウンを経験します。
神は私には微笑んでいないようです。
そして、根性で2週間耐え、そこからのV字回復で今に至ります。
このまま年末まで穏やかに過ごせれることを切に祈っているところです。
株の運用どうすんねん
株式のシステムは開発中で、以下が開発中のシステムです。
SR= 0.206 （各取引ごと）
勝率 0.575
maxDD -14.07
指標からファンダ、価格情報までガチャガチャと投入したシステムです。
線形のアンサンブルです。
フィットするのを毛嫌いして、線形にしてます。
正直、アカデミックには洗練されていません。
なお、ロングショートで、年率５7％ぐらいです。
順調にいけばレバレッジかけてゆこうかと。
でもやっぱり、まだ勝率が気に入らないので、なにかもう一つブレークスルーを見つけてから運用に入ろうかと考えています。
なにかJQuantsAPIで見つければ、組み入れようと思います。
年明けには運用できるように頑張ります。
今日はこの辺で。